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FSW16

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1

Monday, January 23rd 2012, 6:14pm

Stochastik A Themengebiete

Hi,
kann mir jemand sagen welche Themen an den folgenden Tagen in der Vorlesung Stochastik A behandelt worden sind: 1.12.11, 8.12.11, 15.12.11, 12.01.12.

Konnte leider nicht an den genannten Tagen an der Vorlesung teilnehmen und so fehlen mir leider die Mitschriften für die Klausurvorbereitung.

MfG FSW

FSW16

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2

Saturday, January 28th 2012, 1:34pm

Um das nochmal zu konkretisieren, mir würde es vollkommen reichen, wenn mir jemand die Themen nennt die an den Tagen bei der Vorlesung dran kamen. Die Informationen zu den Themen such ich mir dann selber zusammen. Ich will nur vermeiden, dass ich irgendein Thema vergesse.

Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.

MfG FSW

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3

Sunday, January 29th 2012, 3:52pm

Hi,

damit keine doppelte Arbeit entsteht: ich schreibe dir gleich mal eine Liste zusammen...

4

Sunday, January 29th 2012, 4:09pm

01.12.11: Komischerweise fehlen mir dazu die Unterlagen, obwohl ich definitiv in jeder Vorlesung anwesend war. Werde da noch mal recherchieren...

08.12.11:
  • 3 Beispiele: Bernoulli, Poisson und Binomialverteilung => jeweils Erwartungswert und Varianz von iid Verteilten ZVen mit Hilfe der charakteristischen Funktionen
  • charakteristische Funktion der Normalverteilung
  • Kurze Definition zum zentralen Grenzwertsatz
  • Gauß'sche Zufallsvektoren, Einführung des Begriffs "Kovarianzmatrix"


15.12.11:
  • Orthogonale Matrix
  • Zusammenhang von Determinanten einer Matrix und Dichte der zugrunde liegenden Verteilung
  • Konvergenz von Zufallsvariablen /-vektoren
  • Motivation: fast-sichere Konvergenz
  • Definition von Konvergrenzen: "fast sicher" und "L^P"


12.01.12:
  • Wiederholung: Verteilungskonvergrenz (was bedeutet die anschaulich)
  • Verteilungskonvergenz
  • Lévys Stetigkeitssatz (Zusammenhang von Konvergenz und charakteristischen Funktionen)
  • Gesetz der großen Zahl: Anwendungen
  • Starkes Gesetz der großen Zahl
  • Kolmogorovs starkes Gesetz der großen Zahl


Alles ohne Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Korrektheit. Wer was zum ersten Dezember, bzw. der Vorlesung von diesem Datum, sagen kann: Immer her damit!

FSW16

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5

Sunday, January 29th 2012, 8:22pm

Super, das sieht schon mal sehr gut aus. Vielen Dank für deine Mühen.

Emma

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6

Monday, January 30th 2012, 8:34am

01.12.11:
  • charakteristische Funktionen der uniformen Verteilung, der Normalverteilung und der Exponentialverteilung
  • Wie sieht die char.Funktion eines "neuen Zufallsvektors" f(X) aus, wenn die char.Fkt.vom Zufallsvektor X bekannt ist? (Affine Abbildung, "Banalität")
  • Fouriertransformierte
  • Summen unabhängiger Zufallsvariablen (und ihre Verteilung)
  • Schätzer
  • Faltung
  • X,Y unabh. mit bekannten Dichten, wie ist die Dichte von Z=X+Y?

Viel Spaß allen beim Lernen.

FSW16

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7

Monday, January 30th 2012, 9:38am

Auch dir vielen dank.

FSW16

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Friday, February 10th 2012, 2:28pm

Hallo,
ich habe gerade gesehen, dass in der Übung mal die Themen Filtration und Brownsche Bewegung angesprochen wurden sind. Kann mir jemand sagen, ob wir diese Themen auch in der Vorlesung selber auch besprochen haben und ob sie klausurrelevant sind. In meinen eigenen Vorlesungsunterlagen finde ich dazu nichts.

MfG FSW

hamena314

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9

Friday, February 10th 2012, 2:41pm

Filtration weiss ich gerade nicht, da müsste ich er genauer nachschaun, aber die Brownsche Teilchenbewegung handelt von Teilchenbewegungen in heissen Gasen. Die zischen da halt so hin und her und wenn man ihren Weg aufzeichnet, ist das alles ganz zackig. Das kann man ebenso auf einen Aktienkurs anwenden.
Nimmt man eine Münze und sagt Kopf = +1, Zahl = -1, dann bekommt man für sehr viele(!) Versuche einen Coinwalk, der halt wie eine brownsche Teilchenbewegung aussieht.
Das wurde aber nur kurz angerissen und ich glaube nicht, dass das Prüfungsrelevant ist.
Nicht der Wind bestimmt die Richtung, sondern das Segel! (Lao Xiang, China)

FSW16

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10

Friday, February 10th 2012, 11:42pm

So, ich habe mittlerweile zu fast jedem Punkt was gefunden, nur zum folgendem Punkt leider noch nicht:

Wie sieht die char.Funktion eines "neuen Zufallsvektors" f(X) aus, wenn die char.Fkt.vom Zufallsvektor X bekannt ist? (Affine Abbildung, "Banalität")

Könnte mir vielleicht jemand noch genauer sagen was da gemacht wurde?

Ich wäre wie immer für jede Antwort sehr dankbar.

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hamena314

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11

Tuesday, February 14th 2012, 9:40pm

Die Ergebnisse von Stochastik A sind bereits da (schnellste Korrektur die ich je erlebt habe) und stehen im QIS.
Glückwunsch an alle die bestanden haben und Kopf hoch an alle die es nicht geschaft haben. :)
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SammysHP

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12

Tuesday, February 14th 2012, 10:08pm

Gibt's Zahlen, wie viele prozentual bestanden haben?